Государственный университет управления:

Линник Ю. Н., проф., д-р техн. наук, e-mail: yn_linnik@guu.ru

Афанасьев В. Я., зав. кафедрой, проф., д-р техн. наук, e-mail: v_afanasiev@guu.ru

Линник В. Ю., доцент, д-р экон. наук, e-mail: vy_linnik@guu.ru

Министерство энергетики РФ:

Третьякова М. В., ведущий специалист, e-mail: tretyakovamv@dmail.com

Отмечая значительный вклад нефтедобывающей отрасли в доходную часть Федерального бюджета России, авторы констатируют отсутствие в настоящее время собственной, утвержденной на государственном уровне и официально признанной методики прогнозирования цен на российскую нефть марки «Юралс» и представляют в настоящей статье исследования, направленные на разработку адаптивных эконометрических моделей прогнозирования цены на нефть на краткосрочную перспективу как альтернативы применяемому в международной практике методу консенсус-прогнозов. Модель авторегрессии (ARIMA-модель) рекомендована к применению для краткосрочного прогнозирования цены на нефть (до трех кварталов), модель степенно´го тренда — на более длительную перспективу (до трех лет).

1. Турунцева М. Ю. Прогнозирование в России : обзор основных моделей // Экономическая политика. 2011. № 1. С. 193–202.
2. Лукашин Ю. П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов : учеб. пособие. — М. : Финансы и статистика, 2003. — 416 с.
3. Писарева О. М. Методы прогнозирования развития социально-экономических систем : учеб. пособие. — М. : Высшая школа, 2007. — 591 с.